Saunanın genellikle Finler tarafından icat edildiği düşünülür. Ancak Finler bu konuda her şeyi kendilerine mâl etmek istemez, sadece hak ettikleri kadarını sahiplenirler. Saunayı ilk kez kimin yaptığından ziyade, bugünkü kültür hayatının yüksek standartlarına kimin getirdiği daha önemlidir. Sauna Finlandiya'da yeniden hayat bulup geliştirilmiştir, çünkü Fin halkı orman ve tabiatla iç içe yaşar ve saunayı günlük hayatlarında kullanmaktan asla vazgeçemezler. Bu tutum kısmen bir gelenek olmaktan başka, Finlerin insan bedenini sağlıklı kılmak için tarihsel olarak benimsedikleri bir tavırdır. Bu nedenle Finler günümüzde bile sauna kültürünün ve sauna keyfinin muhafızlarıdır.

Sauna Finler için her zaman önem teşkil etmiştir. Bin yıldan fazla bir mazisi olan sauna, önceleri banyo yapmak için yapılmış bir yer iken, bolca suyun bulunduğu tek temiz yer olması nedeniyle doğum yapmak ve hastaları iyileştirmek amacıyla da kullanılmıştır.

Günümüzde Finlandiya'da 2 milyon civarında sauna olduğu tahmin edilmektedir ki, bunun 1.2 milyonu özel apartman dairelerinde, yazlıklarda, otellerde ve halk yüzme havuzlarında bulunmaktadır.

Tarihe bakınca, Finlandiya'da çeşitli sauna tipleri bulunduğunu ve ayrıca diğer kültürlerde de ter banyosu olarak kullanıldığını her milletin kendine has mekânları olduğunu görmekteyiz. Amerikan Yerlilerinin Ter odası veya İnipi, Rusların Bania ve Türklerin Hamam olarak adlandırılan buharlı banyoları vardır.

Finlerin kökeni binlerce yıl ötesinde Orta Asya'dan gelen göçebe kabilelere dayanır, bunlar doğuya ve kuzeye doğru dağılarak güneybatı Rusya, Slovakya, Macaristan, Litvanya, Estonya ve nihayetinde Suomi halklarını meydana getirmiştir. Finlandiya'da civarda gezen ve sonradan Finleri oluşturan bu göçebe insanların ilkel saunaları vardı. İlk başta yerdeki çukurları ısıtıp, etrafını branda benzeri bir bezle kaplayarak sıcak bir banyo yapma yeri yaptılar. İçinde ateş yakılan bu çukurlukta halen sönmemiş ateş olduğunda yıkanacak kişi saunaya girmeden önce ateşin sönmesini beklerdi. Amerikan Yerlilerinin ter odası bu tür saunalara çok benzemektedir.

Bu tür sıcak odalar daha sonra dumanlı saunaya dönüştü, bu da şimdiki saunaların en geleneksel şeklini oluşturdu. Sauna kelimesi Fince “duman” anlamına gelen “savuta” kelimesinden türemiştir. Dumanlı saunada bacasız bir ocak vardı ve ateş doğrudan taşları ısıtırdı, duman çatının altındaki ufak bir delikten dışarı verilirdi. Ocak ise sıva kullanılmadan dizilen taşlarla inşa edilirdi, bu ocakların ısınması saatlerce sürmekteydi. Dumanlı saunalar 1920'lerin sonuna kadar kullanılmıştır ve bu tarihten sonra, yeni tip ısıtıcılar geliştirildikçe yavaş yavaş ortadan kalkmıştır.

Sauna tipleri geliştirildikçe sauna ısıtıcıları da hem teknolojik yönden, hem de model olarak oldukça değişiklikler geçirmiştir. Eski sauna ısıtıcısı modelleri, büyük odun sobalarıydı ve bunların yakıldıktan sonra gerekli sıcaklığa ulaşmaları için uzun zaman gerekiyordu.

Günümüzde pek çok sauna ısıtıcıları mevcuttur, bunlar elektrikli, gazlı, geleneksel odunla yakılanlar veya infrared ısıtıcılar olarak sayılabilir. En çok fabrika üretimi sabit ısı modelleri (bu demektir ki, sürekli olarak yanan bir ocak var) kullanılır, çünkü bunlar az yer kaplar ve pek çok yönden eski tiplere göre daha kullanışlıdır.

Birçok modern ısıtıcı, kullanım kolaylığı ve nispeten ucuzluğu nedeniyle elektrik kullanmaktadır, ancak halen odunlu ısıtıcılar da tercih edilebiliyor. Odunla ısıtılan sauna, elektrikli saunaya göre insana biraz daha farklı duygular hissettirebilir. Ahşap sauna son zamanlarda fazla ilgi görmekte ve odunla ısıtılan tipte saunalardan başka dumanlı saunalar da yeniden önem kazanmaktadır.